Istnieją różne relacje na temat pochodzenia sauny, ale panuje zgoda co do tego, że jej początki sięgają starożytnego Rzymu. Aby zachować zdrowie, Rzymianie używali węgla drzewnego i skał wulkanicznych do wytwarzania ciepła, co było prekursorem nowoczesnej sauny.
„Sauna” to fińskie słowo, które pierwotnie oznaczało „mały drewniany domek bez okien”, co prawdopodobnie wiąże się z początkami sauny. W oryginalnych chatach brakowało okien, a nawet kominów, przez co pokoje były poplamione czarnym dymem. W związku z tym sauny nazwano „sauną dymną”. Później innowacyjni ludzie zainstalowali kominy, nadając saunie nowy wygląd. Jednakże w niektórych częściach Finlandii nadal istnieją „sauny dymne”, ale korzystanie z nich jest drogie i-czasochłonne, ponieważ do uzyskania pełnego efektu wymagają siedmiu lub ośmiu godzin ogrzewania.